インプライド・ボラティリティ

いんぷらいどぼらてぃりてぃ

Implied Volatility

インプライド・ボラティリティ（IV：予想変動率）とは、オプション市場の価格から逆算して導き出される、市場参加者が予測する将来の価格変動の大きさのことである。IVが高いほど、市場は将来の相場が大きく動くと予想している（恐怖指数VIXなどもこれに基づく）。